Что делать если выдает ошибку когда скачиваешь стим

Работа над ошибками

Делай путь установки без русских символов

Побольше нужно различных знаков вставлять в имя пользователя и с кириллицей, чтобы подобные ошибки происходили.
Попробуйте создать другого локального пользователя, использовав только латинские буквы в Windows, и из под него выполнить скачивание и установку клиента.