Как сделать такой кадр? Какие настройки для фотоаппарата выставить?

Это чудеса голливуда или фотошоп.

На мой взгляд это не кадр. ФотоШоп.

фоткаешь на фоне неба и потом текстурку с дымом поверху лепишь в фотошопе

Это нужен фотик специальный, с кнопкой "Шедевр"

Похоже на кадр из кино, судя по соотношению сторон. Кадр был доработан в редакторе.

Можно попробовать Мультиэкспозицию. Но не все фотоаппараты умеют её использовать.

Если нужно сразу так снять, то снимать нужно со штатива на достаточно длинной выдержке, чтобы примерно четверть времени экспонировать со смещением камеры.